證券投資顧問(wèn)勝任能力考試大綱（2015）

        第五章風(fēng)險(xiǎn)管理

        熟悉證券投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)的主要風(fēng)險(xiǎn)類別；掌握證券投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程；掌握證券投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略。

        第一節(jié)信用風(fēng)險(xiǎn)管理

        熟悉信用風(fēng)險(xiǎn)類別；掌握信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的內(nèi)容和方法；掌握計(jì)量證券信用風(fēng)險(xiǎn)的客戶評(píng)級(jí)和債項(xiàng)評(píng)級(jí)的內(nèi)容和計(jì)量方法；熟悉監(jiān)測(cè)信用風(fēng)險(xiǎn)的主要指標(biāo)和計(jì)算方法；熟悉預(yù)警信用風(fēng)險(xiǎn)的程序和主要方法；掌握控制信用風(fēng)險(xiǎn)的限額管理方法；掌握信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋技術(shù)的主要內(nèi)容及處理方法。

        第二節(jié)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理

        了解市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的四種類型；掌握久期分析、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值、壓力測(cè)試、情景分析的基本原理和適用范圍；掌握市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理流程；掌握控制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的限額管理、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖等方法。

        第三節(jié)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理

        了解資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)、分布結(jié)構(gòu)影響流動(dòng)性的途徑和機(jī)制；掌握流動(dòng)性比率法、現(xiàn)金流分析法、缺口分析法和久期分析法等流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法；了解流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)指標(biāo)和預(yù)警信號(hào)；掌握利用壓力測(cè)試、情景分析預(yù)測(cè)流動(dòng)性；熟悉控制流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的主要做法。

        第四部分專項(xiàng)業(yè)務(wù)

        第六章品種選擇

        第一節(jié)產(chǎn)品選擇

        熟悉證券產(chǎn)品選擇的目標(biāo)；掌握證券產(chǎn)品選擇的基本原則；掌握證券產(chǎn)品選擇的步驟；熟悉現(xiàn)金類、債券類、股票類和衍生產(chǎn)品類證券產(chǎn)品的組成及基本特征;掌握產(chǎn)品與客戶適配的相關(guān)要求。

        第二節(jié)時(shí)機(jī)選擇

        掌握買賣證券產(chǎn)品時(shí)機(jī)的一般原則；熟悉證券產(chǎn)品進(jìn)場(chǎng)時(shí)機(jī)選擇的要求；熟悉證券產(chǎn)品買進(jìn)時(shí)機(jī)選擇的策略；熟悉證券產(chǎn)品賣出時(shí)機(jī)選擇的策略。

        第三節(jié)行業(yè)輪動(dòng)

        了解行業(yè)輪動(dòng)的特征；了解行業(yè)輪動(dòng)的驅(qū)動(dòng)因素；了解行業(yè)輪動(dòng)的主要策略及配置；了解不同行業(yè)輪動(dòng)的關(guān)聯(lián)性和介入時(shí)點(diǎn)的選擇。

        第七章投資組合

        熟悉投資組合管理的目標(biāo)；熟悉投資組合管理的步驟；了解投資組合管理的基本策略；掌握積極型管理、被動(dòng)型管理的假設(shè)前提、基本原理及適用范圍。

        第一節(jié)股票投資組合

        熟悉股票投資風(fēng)格分類體系；掌握股票投資風(fēng)格績(jī)效評(píng)價(jià)的指標(biāo)體系和計(jì)算方法。

        掌握積極型股票投資策略操作方法；了解簡(jiǎn)單型消極投資策略；掌握指數(shù)型消極投資策略的市值法和分層法；熟悉加強(qiáng)指數(shù)法。

        第二節(jié)債券投資組合

        掌握水平分析、債券互換、騎乘收益率曲線等積極型債券組合管理策略。

        掌握指數(shù)策略、免疫策略等消極型債券組合管理策略。

        第三節(jié)衍生工具

        熟悉實(shí)施對(duì)沖策略的主要步驟；掌握風(fēng)險(xiǎn)敞口分析和對(duì)沖比率確定的主要內(nèi)容；掌握主要條款比較法、比率分析法和回歸分析法等常見(jiàn)的對(duì)沖策略有效性評(píng)價(jià)方法。

        熟悉實(shí)施套利策略的主要步驟；熟悉期現(xiàn)套利、跨期套利、跨商品套利和跨市場(chǎng)套利等套利方法。

        第八章理財(cái)規(guī)劃

        第一節(jié)現(xiàn)金、消費(fèi)和債務(wù)管理

        熟悉現(xiàn)金、消費(fèi)和債務(wù)管理的目標(biāo)；熟悉現(xiàn)金預(yù)算編制的內(nèi)容和程序；了解現(xiàn)金預(yù)算控制的方法；了解現(xiàn)金預(yù)算與實(shí)際的差異分析；了解應(yīng)急資金管理的內(nèi)容。

        熟悉即期消費(fèi)和遠(yuǎn)期消費(fèi)的內(nèi)容；熟悉消費(fèi)支出預(yù)期的內(nèi)容；了解其他消費(fèi)的內(nèi)容。

        熟悉有效債務(wù)管理的目標(biāo)；熟悉銀行借貸品種及還款方式的選擇及需要考慮的因素；了解個(gè)人信貸能力的決定因素；了解債務(wù)管理應(yīng)注意的事項(xiàng)。

        掌握家庭財(cái)務(wù)預(yù)算的綜合分析。

        第二節(jié)保險(xiǎn)規(guī)劃

        了解保險(xiǎn)基本原理和我國(guó)主要的保險(xiǎn)品種；熟悉保險(xiǎn)規(guī)劃的目標(biāo)；掌握制定保險(xiǎn)規(guī)劃的原則；掌握保險(xiǎn)規(guī)劃的主要步驟；熟悉保險(xiǎn)規(guī)劃的風(fēng)險(xiǎn)類型；熟悉保險(xiǎn)規(guī)劃的典型案例。

        第三節(jié)稅收規(guī)劃

        了解我國(guó)的稅收體系和主要稅種；熟悉稅收規(guī)劃的目標(biāo)；熟悉稅收規(guī)劃的原則；熟悉稅收規(guī)劃的基本內(nèi)容；熟悉稅收規(guī)劃的主要步驟；熟悉稅收規(guī)劃的典型案例。

        第四節(jié)人生事件規(guī)劃

        掌握教育規(guī)劃的分類、內(nèi)容和制定方法；掌握退休規(guī)劃的誤區(qū)和步驟；熟悉遺產(chǎn)規(guī)劃工具和策略的選擇。

        第五節(jié)投資規(guī)劃

        熟悉投資規(guī)劃目標(biāo)；熟悉投資規(guī)劃的基本內(nèi)容；掌握投資規(guī)劃的步驟；熟悉投資規(guī)劃的典型案例。

        附件：參考書目及相關(guān)法規(guī)目錄

        證券投資顧問(wèn)勝任能力考試涉及但不限于以下參考書目及相關(guān)法規(guī)。

        一、參考書目

        1、證券業(yè)從業(yè)資格考試統(tǒng)編教材（2012年）：《證券投資分析》，中國(guó)金融出版社；

        2、中國(guó)銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試教材（2013年）《個(gè)人理財(cái)》、《風(fēng)險(xiǎn)管理》，中國(guó)金融出版社；

        3、《投資學(xué)》，滋維.博迪主編（第9版），機(jī)械工業(yè)出版社。

        二、相關(guān)法規(guī)目錄

        1、《證券、期貨投資咨詢管理暫行辦法》；

        2、《證券投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)暫行規(guī)定》。

        2019年3月證券業(yè)從業(yè)人員資格考試公告及相關(guān)事項(xiàng)